El Lado Central Europeo publicó ayer el primer test de estrés enfocado en analizar los riesgos climáticos a los que se enfrenta la banca con una esperada la conclusión. “Las entidades de crédito aún no tienen suficientemente en cuenta el peligro climático en sus marcos de pruebas de resistor y en sus modelos internos, aunque,han hecho algunos progresos desde el 2020”.
Lo cierto es que solo 49 de las 104 entidades, el 47% que estaban sometidas al estudio, han superado el quisquilloso proceso de descomposición impuesto por el regulador. Para ellas se ha detectado un peligro a ojo de 70.000 millones de euros. “Es urgente que las entidades de crédito de la zona del euro intensifiquen sus esfuerzos para contar y dirigir el peligro climático eliminando las lagunas de datos actuales y adoptando las buenas prácticas que ya se aplican en el sector”, señaló Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE.
Solo el 20% de los bancos tiene en cuenta el medioambiente para la concesión de préstamos
Las consecuencias de este suspenso no irán más allá de este consejo. No habrá, como suele ser habitual con los test de estrés realizados a la banca europea desde la crisis del 2008, penalizaciones de haber ni de ningún otro tipo. Ni siquiera información pública del resultado obtenido por cada entidad. Porque, como acertadamente recuerda el propio BCE, este ha sido un examen “de estudios” para todos.
El objetivo es que el sector aprenda a incluir en sus modelos de predicción de riesgos el impacto de las inclemencias del cambio climático, como son las grandes sequías, las inundaciones, olas de calor o de frío como fue el caso de la nevazón Filomena .
Una transición verde ordenada a dilatado plazo generaría menos pérdidas que una desordenada a corto
Por supuesto, no es claro. Según explican fuentes financieras, ni siquiera hay un maniquí unificado para cuantificar esos impactos que son muy diferentes según los sectores, las zonas geográficas en las que tienen exposición las entidades, etcétera. Ha sido esa complejidad la que ha impedido que la gran mayoría complete el test. “Este examen es un hito fundamental en nuestro camino para conseguir un sistema financiero más resistente al peligro climático. Esperamos que las entidades de crédito adopten medidas decididas y elaboren marcos sólidos de pruebas de resistor climáticas de corto a medio plazo”, apuntó Frank Elderson, vicepresidente del Consejo de Supervisión. El BCE ha analizado por un costado, la capacidad de cada entidad para realizar este tipo de pruebas. Si tiene o no suficientes herramientas, personal, datos...
El resultado es que el 60% de las entidades no dispone aún de un situación de pruebas de resistor sobre peligro climático. La mayoría ni siquiera incluye este concepto en sus modelos de peligro de crédito, y solo el 20% lo tiene en cuenta como variable en la concesión de préstamos.
El BCE reconoce que su primer test de estrés climático es un examen de “estudios”
En segundo circunscripción el test de estrés ha analizado la dependencia que tienen las cuentas de cada entidad de clientes pertenecientes a sectores intensivos en emisiones de carbono. En este punto el BCE recomienda una longevo interacción con los clientes para precisar riesgos. Por ejemplo, un cliente del sector de la energía no tiene el mismo peligro si su actividad está en el mercado del carbón que en el de los molinos de derrota. Mientras que las entidades con presencia en España tienen longevo exposición a la sequía y las centroeuropeas a las inundaciones.
Finalmente, el BCE pidió a las 41 entidades que supervisa directamente realizar proyecciones de pérdidas en presencia de fenómenos meteorológicos extremos y en escenarios de transición con distintos horizontes temporales. Una sequía extrema y ola de calor en las que se generan descensos de productividad en los sectores más expuestos como agricultura o construcción, adicionalmente de pérdidas de productividad. En el segundo caso, las inundaciones reflejan el ofensa de las garantías hipotecarias e impagos de préstamos.
Los mencionados 70.000 millones de pérdidas se darían en el situación de una transición verde desordenada y a corto plazo. Aunque el propio BCE alerta que ese “coste infravalora considerablemente el peligro climático verdadero” conveniente a la escasa disponibilidad de datos y a que los modelos reflejan el impacto climático de forma “rudimentaria”. Por ello no da una sigla concreta del impacto a dilatado plazo, aunque sí reconoce que una transición verde ordenada a dilatado plazo generaría menos pérdidas que la desordenada a corto plazo e incluso que la opción de no hacer mínimo en cuanto al cambio climático.
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